14–16 ноября в СГУ проводилась XIII Международная научно-практическая конференция «Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками».

Организаторами конференции выступили СГУ, Департамент статистики и анализа данных Высшей школы экономики и Отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Банка России. 

С приветственным словом к участникам обратился проректор по научной работе и цифровому развитию А.А. Короновский. Алексей Александрович отметил, что математическое и компьютерное моделирование является инструментом познания, с помощью которого человечество двигается вперёд, узнаёт что-то новое и делает новые открытия.

Управляющий Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Банка России Е.А. Бирюкова подчеркнула, что Центральному банку очень важно обмениваться и делиться идеями с научным сообществом и со студентами университета.

Заведующий кафедрой теории функций и стохастического анализа С.П. Сидоров также обратился к участникам конференции.

Ведущим первой секции пленарного заседания стал директор института рисков механико-математического факультета СГУ В.А. Балаш.

С первым докладом «Исследование детерминант неопределённости инфляционных ожиданий на основе всероссийского опроса» выступил сотрудник Департамента исследований и прогнозирования Банка России Г.И. Пеникас.

Сотрудник экономического отдела Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Банка России Ю.И. Кротова представила результаты исследования на тему «Использование индикатора бизнес-климата в пространственной модели региональной инфляции».

Заведующий кафедрой математического моделирования и анализа данных Белорусского государственного университета В.И. Малюгин познакомил собравшихся с докладом «Анализ взаимосвязи индексов цен в российской и белорусской экономиках на основе моделей по смешанным данным».

Главный экономист группы ВТБ Р.Р. Латыпов и аналитик управления макроэкономики и долговых рынков АО «Эйлер Аналитические технологии» Е.А. Постолит рассказали о прогнозировании компонент инфляции методами машинного обучения. По словам докладчиков, во-первых, покомпонентное прогнозирование улучшает качество прогноза. Во-вторых, методы машинного обучения точнее обычных экономических методов, но требуют значительно больших вычислительных ресурсов.

Модератором второй секции выступил сотрудник Департамента исследований и прогнозирования Банка России Г.И. Пеникас.

Профессор кафедры «Финансы и банковское дело» СГТУ имени Гагарина Ю.А. А.В. Якунина представила сообщение на тему «ИИС как инструмент повышения привлекательности долгосрочного инвестирования». Главной целью исследования стала оценка эффективности индивидуального инвестиционного счёта как инструмента борьбы с инфляцией.

Главный экономист группы ВТБ Р.Р. Латыпов и аналитик управления макроэкономики и долговых рынков АО «Эйлер Аналитические технологии» Е.А. Постолит посвятили своё выступление теме «Прогнозирование компонент инфляции при помощи моделирования новостных потоков: LDA vs. BERT». Исследователи рассказали о том, какой метод анализа текстовой информации лучше подходит для прогнозирования инфляции с точки зрения качества её прогноза.

Заместитель руководителя Департамента статистики и анализа данных Высшей школы экономики В.П. Сиротин рассказал о своей работе «Income sufficiency models based on fuzzy sets» на тему моделирования желаемого дохода на основе нечётких множеств, выполненной совместно с профессором факультета экономических наук и Департамента статистики и анализа данных М.Ю. Архиповой.

Специалист из Центра внедрения инструментов цифровизации и искусственного интеллекта Банка России А.Д. Гусева выступила с докладом «Применение машинного обучения для прогнозирования экономических показателей».